Das 1996 gegründete Rockprojekt aus Tucson, Arizona spielt eine Mischung aus Alternative-Rock, Country und Mariachi-Style, der häufig als Americana oder Alternative Country bezeichnet wird. Kern der Band sind Gitarrist Joey Burns und Schlagzeuger John Convertino, die bereits bei Howie Gelbs "Giant Sand" die Rhythmuseinheit bildeten. Burns und Convertino gründeten mit Bill Elm (Gitarre) zunächst "Friends of Dean Martinez", bevor sie auf dem deutschen Label "Hausmusik" das erste "Calexico"-Album "Spoke" veröffentlichten.
Die enorme Resonanz führte zur Erweiterung der Band um Trompeten, Steel-Gitarre, Vibraphon und Akkordeon. Ganz im Sinne der angestrebten - nicht nur kaliforisch-mexikanischen - musikalischen Grenzüberschreitungen integriert Calexico Musette-Musik ebenso wie elektronische Experimente (z.B. Vocoder-Einsätze). Als Referenz an ihre musikalische Wurzeln integrieren Calexico häufig Mariachi-Stars in ihre Live-Auftritte.